HANARO 200 TOP10 ETF 등 2종목 신규상장
보도자료 보도 배포 즉시 배포 2021. 11. 22 (월) 담당부서 유가증권시장본부 증권상품시장부 문의 조병인 팀장(02-3774-9375) 김 영 팀원(02-3774-9369) 제 목 : HANARO 200 TOP10 ETF 등 2종목 신규상장 1 상장개요 □ 한국거래소(이사장 손병두)는 NH-Amundi자산운용(주)의 ‘HANARO 200 TOP10'과 ‘HANARO Fn골프테마’를 ‘21.11.24(수), 유가증권 시장에 상장할 예정 상품명 HANARO 200 TOP10 HANARO Fn골프테마 자산운용사 기초지수 지수산출기관 신탁원본액(E)* 1좌당 가격(E)* 총보수 (운용보수) AP LP < 신규상장 종목 개요 > NH-Amundi자산운용 FnGuide 골프 테마 KOSPI 200 Top 10 한국거래소 480억원 FnGuide 80억원 10,000원 0.15% (운용보수 0.12%) NH, KB, 키움, 메리츠, 신한, 미래, DB NH, KB, 키움, 메리츠, 신한, 미래, DB 0.45% (운용보수 0.36%) NH, KB, 키움, 메리츠, 신한, 미래 NH, KB, 키움, 메리츠, 신한, 미래 * 신탁원본액 및 1좌당 가격은 상장일 전일 최종 확정 ※ 상장일(’21.11.24) 기준 ETF 상장종목 수 총 526종목 -1- 2 주요특징 □ (라인업 확대) 대형블루칩 및 골프테마 관련 ETF로서 라인업 확대에 기여하고, 투자자들의 다양한 수요를 충족할 것으로 기대 ᄋ (TOP10) 유가증권시장 KOSPI 200 구성종목 중 시가총액이 가장 큰 10개 종목에 집중 투자하는 동일가중 방식 ETF ᄋ (골프테마) 코로나 사태 이후 해외여행 제한으로 국내골프가 인기를 끌고, 2030세대의 골프 유입이 골프앱을 통해 확인되는 등 골프관련 기업의 지속 성장 기대 □ (상품구조) 관련 ETF의 순자산가치가 양의 1배 방향으로 기초 지수의 일간변동률을 추종하도록 설계되어 있으며, ᄋ 기초지수 종목을 모두 편입하는 실물 완전복제 방식으로 운용 3 투자 유의사항 및 참고사항 □ 운용비용, 구성종목 교체 등에 따라 지수성과와 운용성과 간의 괴리가 발생할 수 있으며, 기초지수 등 고유의 상품구조에 대한 정확한 이해가 필요 □ 총보수 이외에 기초(비교)지수 사용료, 매매비용, 회계감사비용 등의 기타비용이 추가적으로 발생할 수 있음에 주의 필요 □ 투자자 이해를 돕기 위해 매일의 납부자산구성내역(PDF)을 체크 단말기, 거래소 및 자산운용사 홈페이지에 제공할 예정 ※ 상품 설명 및 투자위험 등 동 상품에 대한 보다 상세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)의 투자설명서 등을 참고 * 참고 : 기초지수 구성방법 ※ 한국거래 소 보도자료는 인터넷(http:/www.krx.co.kr)에 수록되어 있습니다. -2- 참고 기초지수 구성방법 □ HANARO 200 TOP10 지수 명 지수산출기관 유니버스 (선정 기준) KOSPI 200 Top 10 한국거래소 유니버스 : KOSPI200 지수 심사연도 6월 및 12월 정기심사에서 선정된 KOSPI200 지수 구성 종목 중 주식선물시장에 상장된 종목 * KOSPI200 지수 선정 기준 심사기준 : 일평균 시가총액 및 일평균거래대금 대상기간 : 심사기준일로부터 소급한 최근 1년간 구성종목 : 산업군별 일평균시가총액이 큰 순서로 하되, 산업군 전체시총의 80%까지 해당하는 종목 선정(단, 일평균 거래대금 순위가 산업군 전체 심사대상종목수의 85%를 벗어나는 종목은 제외--> 이 경우 차순위 종목중 유동성 기준으로 선정) 예비종목 : 구성종목 제외 종목중 유동성기준 + 일평균시가총액이 큰 종목 순서대로 10종목 내외의 예비종목 선정 심사기준 : KOSPI 200 지수 정기심사에서 산정한 해당종목의 일평균시가 총액 구성종목 : 심사대상종목 중 KOSPI 200 심사에 사용된 일평균시가총액이 큰 순서로 10 종목 예비종목 : 구성종목으로 선정되지 않은 심사대상종목 중 일평균시가총액이 큰 순서로 2종목 10종목 유동주식수를 기준으로 한 동일비중 방식 매년 2회, KOSPI 200 선물시장 6월/12월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일 없음(정기변경시 가중치 조정을 통해 10% CAP 효과) 2021년 6월 14일 09:00 ~ 15:30 편입대상종목 (선정 기준) 구성종목수 비중결정 방식 종목교체기준 (정기변경일) CAP 비율 산출기준일 및 가격 지수산출시간 2015년 01월 02일(1,000pt) 공식산출일 -3- □ HANARO Fn골프테마 지수 명 FnGuide 골프 테마 지수산출기관 유니버스 (선정 기준) FnGuide 종목 선정일 기준 유가증권시장 및 코스닥 보통주 종목 중 아래 조건을 모두 만족하는 종목을 기초 유니버스로 활용 ▪ 공통 기준 - 관리종목 또는 투자주의환기종목, 상장폐지 확정 종목 제외 - 선박투자회사, REITs, 인프라투자, ETF, ETN, SPAC, 해외 제외 - 평가일 기준 상장 후 3개월 미만인 종목 제외. 단, 시가총액 50위 이내 종목의 경우에는 편입 가능 - 유동비율 10% 미만 종목 제외 - 그밖에 구성종목으로 적합하지 않다고 판단되는 종목 제외 ▪ 재무건전성 기준 - 결산기준 당기순이익 2년 연속 적자 제외 - 시가총액 1,000억원 미만 제외 - 60영업일 평균 거래대금 5억원 미만 제외 유니버스 구성종목 과거 2년치 증권사 리포트 및 반기, 사업 보고서 내 ‘사업의 내용’ 파트를 대상으로 텍스트 마이닝 기법을 통해 관련 키워드 유사도 상위 30종목을 선정 ▪ 관련 키워드 - ‘골프장운영’, ‘골프용품’, ‘골프웨어’, ‘골프의류’, ‘골프장비’, ‘골프산 업’, ‘골프리조트’, ‘스크린골프’ ▪ 특별 편입 - 매년 2, 8월 마지막 영업일 기준으로 신규 상장 종목의 키워드 스 코어가 5위 이내인 경우 익월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일에 편입할 수 있음 - 기존 종목 편출은 이뤄지지 않음 ▪ 버퍼룰 적용 편입대상종목 (선정 기준) 구성종목수 비중결정 방식 종목교체기준 (정기변경일) CAP 비율 산출기준일 및 가격 - 개편 시점을 기준으로 개편 직전 지수 최종 구성종목에 속한 종목이 개편 시 유동시가총액의 순위가 31위 이상 35위 이하일 때 해당 종목을 지수에 우선 편입하고 우선 편입된 종목의 개수만큼 키워드 유사도 순위 30위부터 순차적으로 최종 구성종목에서 제외 30종목 유동시가총액 * 유사도 가중치 방식 유사도 상위 5종목 가중치 : 1 차상위 10종목 : 0.5 나머지 종목 : 0.25 6월, 12월 선물옵션 만기일 이후 4영업일과 5영업일 (50:50) 이틀 간 변경비중의 1/2씩 정기변경 10%(정기변경시 조정) 2015년 6월 18일(1,000pt) 공식산출일 지수산출시간 09:00 ~ 15:30 2021년 7월 26일 -4-