한국은행 보도자료 2021년 1분기중 외국환은행의 외환거래 동향
2021년 4월 22일 공보 2021-04-17호 이자료는 4월 23일(금) 석간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 4월 23일(금) 06:00 이후부터 취급 가능 제 목 : 2021년 1/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향 □ 2021년 1/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 외환 파생상품 거래) 규모는 609.4억달러*로 전분기(505.0억달러) 대비 104.4억달러(+20.7%) 증가 * 2008년 통계 개편 이후 최대치 o 현물환(245.4억달러, +44.0억달러) 및 외환파생상품(364.0억달러, +60.4 억달러) 모두 거래규모가 확대 “자세한 내용은 ‘붙임’ 참조” 문의처 : 국제국 자본이동분석팀 과장 유희준, 팀장 윤경수 <Tel> 759-5862, 5773 <Fax>759-5771 <E-mail> bokdfai@bok.or.kr 공보관 : <Tel> 759-4015, 4016 “한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.” (붙임) 2021년 1/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향 □ 2021년 1/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 외환파생상품 거래) 규모는 609.4억달러로 전분기(505.0억달러) 대비 104.4억달러(+20.7%) 증가 o 수출입 규모 확대, 거주자 및 외국인의 증권투자 증가 등으로 외환거래 가 늘어난 데 기인 ▪ 수출입 규모1) (관세청 수출입통계) ▪ 국내 투자자의 외화증권 결제액2) (한국예탁결제원 SEIBro) ▪ 외국인의 국내 증권투자 주: 1) 수출금액+수입금액 2) 매도금액+매수금액 20.4분기 2,655.8 898.8 38.6 21.1분기 2,825.9 1,575.6 108.2 ― 상품별로는 현물환 거래규모가 245.4억달러로 전분기 대비 44.0억 달러(+21.8%) 증가하였으며, 외환파생상품 거래규모는 364.0억달러 로 전분기 대비 60.4억달러(+19.9%) 증가 ― 은행별로는 국내은행의 거래규모가 275.9억달러로 전분기 대비 35.3억달러(+14.7%) 증가하였으며, 외은지점의 거래규모는 333.5 억달러로 전분기 대비 69.1억달러(+26.1%) 증가 외국환은행의 외환거래규모1) (억달러, 기간중) (억달러) [상품별] [은행별] 800 600 400 200 0 593.7 260.8 332.9 국내은행 외은지점 520.2 245.7 274.5 495.6 243.7 251.8 505.0 240.6 264.4 609.4 275.9 333.5 현물환 593.7 211.1 382.6 520.2 203.2 317.0 495.6 1 97.2 298.3 505.0 201.4 303.7 609.4 245. 364.0 4 20.1Q 20.2Q 20.3Q 20.4Q 21.1Q 외환파생상품 800 600 400 200 0 20.1Q 20.2Q 20.3Q 20.4Q 21.1Q 주: 1) 분기중 일평균 총거래규모(매입+매도) -1- □ (현물환) 2021년 1/4분기중 현물환 거래규모(일평균)는 245.4억달러 로 전분기 대비 44.0억달러(+21.8%) 증가 o 통화별로는 원/달러 거래(185.4억달러)가 39.4억달러(+27.0%) 증가 o 은행별로는 국내은행의 거래(129.5억달러)가 17.4억달러(+15.5%) 증가 하고 외은지점의 거래(115.9억달러)는 26.6억달러(+29.7%) 증가 o 거래상대방별로는 외국환은행간 거래(105.3억달러), 외국환은행의 국내 고객(73.4억달러) 및 비거주자(66.6억달러)와의 거래가 각각 16.5억달러 (+18.6%), 11.8억달러(+19.2%) 및 15.7억달러(+30.7%) 증가 외국환은행의 현물환1) 거래규모 (일평균, 억달러, %) 2019 2020 2021. 1/4(B) B-A (증감률) 1/4 2/4 3/4 4/4(A) KRW/USD 137.6 KRW/기타통화 30.0 KRW/CNY2) 23.6 JPY/USD 6.8 USD/EUR 10.1 기타 13.9 국내은행 110.2 외은지점 88.0 외국환은행간3) 96.1 국내고객4) 53.9 비거주자5) 48.3 198.3 203.2 211.1 203.2 197.2 201.4 147.2 29.5 22.9 5.3 10.0 11.1 157.6 148.3 25.8 29.0 19.2 22.8 7.8 5.8 9.1 8.3 10.9 11.8 137.2 146.0 33.1 30.1 26.9 22.4 4.0 3.6 11.2 11.5 11.8 10.1 113.6 112.4 113.7 116.2 112.1 89.6 98.6 89.5 81.1 89.3 92.5 95.1 95.2 61.6 62.9 60.7 49.1 53.1 47.3 91.0 88.8 61.0 61.6 45.2 51.0 245.4 185.4 27.7 19.8 4.3 13.0 15.0 129.5 115.9 105.3 73.4 66.6 전체 44.0 (+21.8) 통 화 별 은 행 별 거 상대 래 방별 주 : 1) 계약일로부터 2영업일 이내에 외환의 인수도(결제)가 이루어지는 거래 2) 역외 위안화(CNH)를 포함(2015년부터 집계) 3) 외국환은행간의 거래, “(매수+매도)/2” 기준 4) 외국환은행과 국내 비은행금융기관, 기업, 개인 등 국내고객간 거래 5) 외국환은행과 해외금융기관 및 해외고객간 거래 39.4 (+27.0) -2.4 (-8.1) -2.7 (-11.9) 0.6 (+17.3) 1.4 (+12.3) 5.0 (+49.7) 17.4 (+15.5) 26.6 (+29.7) 16.5 (+18.6) 11.8 (+19.2) 15.7 (+30.7) -2- □ (외환파생상품) 2021년 1/4분기중 외환파생상품 거래규모(일평균)는 364.0억달러로 전분기 대비 60.4억달러(+19.9%) 증가 o 선물환 거래(113.7억달러)는 NDF거래를 중심으로 전분기 대비 21.5 억달러(+23.3%) 증가 o 외환스왑 거래(236.6억달러)는 외국인의 국내채권 투자 관련 헤지수요* 등으로 전분기 대비 34.9억달러(+17.3%) 증가 * 외국인 채권자금 유출입규모 : 20.4분기 –8.5억달러 → 21.1분기 +186.6억달러 외국환은행의 외환파생상품 거래규모 전체 선물환1) 359.4 325.2 119.9 99.2 99.9 79.8 226.2 213.4 11.1 10.4 2.3 2.3 304.3 268.7 7.2 7.4 0.3 0.3 8.3 7.4 15.8 19.9 23.9 21.7 150.6 134.1 208.9 191.1 146.1 130.0 69.3 67.8 144.0 127.4 382.6 126.2 105.3 241.5 11.8 3.1 324.1 8.3 0.3 8.0 18.9 23.2 148.3 234.3 146.8 80.7 155.1 317.0 298.3 303.7 93.1 85.7 92.2 74.8 67.7 71.8 210.2 200.4 201.7 11.4 10.3 8.0 2.4 1.9 1.7 266.1 239.8 245.9 7.5 6.8 7.1 0.2 0.3 0.3 6.3 7.8 7.7 17.6 21.4 21.7 19.6 22.6 21.3 132.1 127.6 128.6 185.0 170.7 175.1 132.3 118.3 123.0 63.9 63.0 63.8 120.8 117.0 116.9 364.0 60.4 113.7 21.5 89.3 17.5 236.6 34.9 11.6 3.6 2.1 0.4 298.0 52.0 8.0 0.9 0.3 -0.0 9.1 1.4 24.5 2.8 24.5 3.2 146.5 17.9 217.6 42.5 140.5 17.5 75.9 12.0 147.7 30.8 (+19.9) (+23.3) (+24.4) (+17.3) (+44.2) (+25.7) (+21.2) (+13.3) (-9.3) (+18.6) (+12.8) (+15.1) (+13.9) (+24.3) (+14.3) (+18.9) (+26.3) NDF 외환스왑2) 별 통화스왑3) 통화옵션4) KRW/USD 상 품 통 화 별 KRW/기타통화 KRW/CNY5) JPY/USD USD/EUR 기타 은 국내은행 행 외은지점 거상 외국환은행간 대방 국내고객 래별 비거주자 별 주 : 1) 계약일로부터 일정기간 경과 후 미래의 특정일에 외환의 인수도(결제)가 이루어지는 거래 2) 거래 양 당사자가 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고, 계약시 통화간 이자율차가 반영된 선물환율에 따라 일정기간 후 원금을 재교환하는 거래 3) 거래 양 당사자가 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고, 계약기간동안 상대통화의 이자를 교환한 후 만기시점에 당초의 원금을 재교환하는 거래 4) 미래의 특정시점에 특정통화를 미리 약정한 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리를 매매하는 거래 5) 역외 위안화(CNH)를 포함(2015년부터 집계) -3- (일평균, 억달러, %) 2019 2020 2021. 1/4(B) B-A (증감률) 1/4 2/4 3/4 4/4(A) <참고> □ 은행별 외환거래규모 국내은행 현물환 외환파생 외은지점 현물환 외환파생 합 계 □ 거래상대방별 외환거래규모 (일평균, 억달러, %) 35.3 (+14.7) 17.4 (+15.5) 17.9 (+13.9) 69.1 (+26.1) 26.6 (+29.7) 42.5 (+24.3) 104.4 (+20.7) (일평균, 억달러, %) 부문별 외환거래규모 동향 2019 260.8 110.2 150.6 296.9 88.0 208.9 557.7 2020 247.7 260.8 113.6 112.4 134.1 148.3 245.7 243.7 113.7 116.2 132.1 127.6 240.6 112.1 128.6 280.7 89.6 191.1 332.9 98.6 234.3 274.5 89.5 185.0 251.8 81.1 170.7 264.4 89.3 175.1 528.4 593.7 520.2 495.6 505.0 2021. 1/4(B) 275.9 129.5 146.5 333.5 115.9 217.6 609.4 B-A (증감률) 1/4 2/4 3/4 4/4(A) 2019 2020 2021. 1/4(B) B-A (증감률) 1/4 2/4 3/4 4/4(A) 외국환은행간1) 242.2 현물환 96.1 선물환 15.2 외환스왑 126.0 통화스왑 4.7 통화옵션 0.1 국 내 고 객2) 123.2 현물환 53.9 선물환 16.6 외환스왑 47.3 통화스왑 4.2 통화옵션 1.2 비 거 주 자3) 192.3 현물환 48.3 선물환 88.1 외환스왑 52.8 통화스왑 2.2 통화옵션 0.9 합계 557.7 222.5 241.9 92.5 95.1 13.1 14.2 112.2 127.4 4.6 5.1 0.1 0.2 129.4 143.6 61.6 62.9 14.6 17.8 48.4 56.8 3.6 4.3 1.2 1.7 176.5 208.2 49.1 53.1 71.5 94.1 52.8 57.3 2.2 2.4 0.9 1.2 528.4 593.7 227.5 209.2 211.8 95.2 91.0 88.8 11.7 13.1 13.4 115.8 100.5 105.4 4.7 4.5 4.2 0.1 0.1 0.1 124.6 124.1 125.4 60.7 61.0 61.6 13.5 13.0 14.1 45.2 45.4 46.4 3.8 3.7 2.4 1.4 0.9 0.9 168.1 162.3 167.9 47.3 45.2 51.0 67.9 59.6 64.7 49.2 54.4 50.0 2.8 2.2 1.5 0.9 0.8 0.7 520.2 495.6 505.0 245.8 34.0 105.3 16.5 12.6 -0.8 122.1 16.7 5.7 1.6 0.1 0.1 149.3 23.9 73.4 11.8 18.3 4.2 53.0 6.6 3.4 1.0 1.1 0.2 214.3 46.4 66.6 15.7 82.8 18.1 61.5 11.6 2.4 0.9 0.9 0.2 609.4 104.4 (+16.1) (+18.6) (-6.2) (+15.9) (+38.1) (+125.0) (+19.0) (+19.2) (+29.8) (+14.3) (+43.8) (+16.8) (+27.7) (+30.7) (+28.0) (+23.1) (+62.1) (+28.4) (+20.7) 주 : 1) 외국환은행간의 거래, “(매수+매도)/2” 기준 2) 외국환은행과 국내 개인 및 기업 등 국내고객간 거래 3) 외국환은행과 해외금융기관 및 해외고객간 거래 -4-