한국 미국 현행 통화스왑계약을12월 31일까지 3개월 연장
2021년 6월 17일 공보 2021-06-25호 이 자료는 6월 17일 03:00부터 취급하여 주십시오. 제 목 : 한국은행, 미 연준과 통화스왑계약 기간 연장 □ 한국은행은 미 연준과 6월 17일 오전 3시(한국시각, 미국 동부시각 6월 16일 오후 2시) 현행 통화스왑계약(당초 금년 9월 30일 만료 예정)을 12월 31일까지 3개월 연장하기로 함 붙임 : 한국은행, 미 연준과 통화스왑계약 기간 연장 문의처 : 한국은행 금융협력팀 곽상곤 팀장 (02-759-5961) 윤수훈 차장 (02-759-5914) 기획재정부 금융협력과 조현진 과장 (044-215-4830) 김용준 사무관 (044-215-4833) Fax : 02-750-6595 Email : bokifs@bok.or.kr (한국은행) 공보관 : Tel 02-759-4023, 4022 “한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.” <붙임> 한국은행, 미 연준과 통화스왑계약 기간 연장 □ 한국은행은 미 연방준비제도이사회(Federal Reserve Board, 연준)와 6월 17일 오전 3시(한국시각, 미국 동부시각 6월 16일 오후 2시) 현행 통화스왑 계약을 3개월 연장하기로 하였음 ᄋ 통화스왑계약 만료 시기를 2021년 9월 30일에서 12월 31일로 연기 하였으며 통화스왑 규모(600억달러) 및 조건은 종전과 동일 □ 한국은행은 이번 만기 연장 조치가 국내 외환시장 및 금융시장의 안정을 지속하는 데에 기여할 것으로 판단하며 필요할 경우에는 통화스왑자금을 즉시 활용할 계획임 <참고> 한국은행과 미 연준과의 통화스왑 추이 □ 한국은행은 2020.3.19일 22:00(한국시각) 미 연준과 600억달러 한도의 통화 스왑계약(2020.9.30일 만기) 체결을 발표 ᄋ 2020.3.29일 경쟁입찰방식 외화대출 실시 방안 및 일정을 발표하고 3.31일부터 총 6차에 걸쳐 198.72억달러를 공급 ᄋ 외환부문이 안정되는 모습을 보임에 따라 2020.7.30일자로 통화스왑 자금을 전액 상환하였으며 현재 공급잔액은 없음 □ 통화스왑 체결 이후 환율 변동성이 축소되고 국내 외화유동성 사정*도 개선되는 등 국내 외환부문이 빠르게 안정 ᄋ 발표 직후 달러화자금 조달에 대한 불안감이 완화되면서 주가가 반등 하고 원/달러 환율이 하락하는 등 국내 금융·외환시장이 즉시 반응 (2020.3.20일 코스피는 7.4% 상승, 원/달러 환율은 3.1% 하락) * 스왑레이트(3개월물): 2020.3월중 –141bp → 4월중 –115bp(+26bp) ▪원/달러 환율(기말) - 전일대비 변동률(월평균, %) ▪단기차입가산금리(마지막주, bp) ▪CDS프리미엄(기말, bp) 2020.2월 3.19일 1,213.7 1,285.7 0.43 ― 2.24 ― 35.4 52.6 3월 4월 1,217.4 1,218.2 1.12 0.46 105.4 36.1 37.8 34.3 □ 2020.7.30일, 2020.12.17일 미 연준과의 통화스왑계약 기간을 각각 6개월 연장하였으며, 2021.6.17일에 3개월 연장(2020.9.30일 → 2021.3.31일 → 2021.9.30일 → 2021.12.31일) 한미 통화스왑자금을 활용한 경쟁입찰방식 외화대출 (억달러) (억달러) 200 3.19 7.30 발표 전액 상환 및 기간 연장 150 1차(3.31 입찰) 100 2차(4.7 입찰) 3차(4.14 입찰) 4차(4.21 입찰) 50 5차(4.27 입찰) 6차(5.6 입찰) 0 20.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 원/달러 환율 및 CDS프리미엄 200 150 100 50 0 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 (원/달러) 원/달러환율(좌축) CDS프리미엄(우축) (bp) 60 전액상환 및 기간 50 연장 40 30 20 3.19 발표 7.30 한미 통화스왑자금을 활용한 경쟁입찰방식 외화대출 세부 내역 입찰일 만기 입찰금액 (억달러, %) 낙찰금리(가중평균) 0.9080 0.5173 0.5323 0.4819 0.3567 0.3300 0.3386 - 0.3348 0.2941 - 응찰금액 낙찰금액 79.20 79.20 8.00 8.00 41.40 41.40 2.75 2.75 20.15 20.15 0.10 0.10 21.19 21.19 0.00 0.00 4.27 85 40 12.64 12.64 5.6 83 40 13.29 13.29 2020.3.31 3.31 4.7 4.7 4.14 4.14 4.21 4.21 84 100 7 20 84 70 8 15 83 35 6 5 84 35 6 5 계 - 365 198.72 198.72